Design A Trading System

Die Zukunft des Handelsdesigns Mitte der 1990er Jahre war eine goldene Ära für das Handelssystemgeschäft. Systemverkäufer wie Keith Fitschen, Randy Stucky und Mike Barna gedeihen. Die meisten dieser Systeme waren entweder Trendfolgen, Index, Volatilitätsausbruch und Variationen von Pivotpunkten. Hunderte von Kopien eines Handelssystems wurden während dieser Zeit verkauft. Einige Entwickler haben ihre eigenen Systeme gehandelt und Geld verdient. Die Entwickler haben gelernt, dass diejenigen, die ihre Systeme gekauft haben oft lief von Widrigkeiten, auch auf dem Weg zu mehr Gewinne, und würde aufhören Handel ein System inmitten seiner ersten Drawdown. Das Geschäftsmodell war relativ einfach. Die Systeme wurden als Software verkauft. Kunden kauften das System, handeln es bis zu diesem ersten Drawdown und dann aufhören. Ein typischer Preis für ein Handelssystem war 1.000 bis 2.000. Vendors könnten diese Systeme für dieses Wissen zu verkaufen, dass nur 10 oder so der Kunden weiter handeln nach einem Drawdown. Dies ermöglichte es dem Verkäufer, das System auch auf kleinen Märkten ohne Sättigung fortzusetzen. Wenn 100 Systeme, die 2.000 verkauften, verkauft wurden, verkaufte der Verkäufer 200.000, aber weil nur 10 Leute an dem System haften bleiben würden, blieben die Ineffizienzen, die es klopfte, bestehen. Auch wenn in den besten Zeiten, die sie verkauften 1.000 Exemplare, einspritzenden 2 Millionen, 100 Menschen, die 200-300 Lose handeln würde eine minimale Auswirkung, wenn überhaupt, auf einem liquiden Markt wie Aktienindizes haben. Trotz dieser Geheimnisse gehalten werden lieb in der Handelsbranche. Die meisten Anbieter verkauften vollständig offenbarte Systeme. Dies wurde ein Schlüssel zum Erfolg. Wenn Kunden didnrsquot ein Handelssystem verstehen oder Zugang zu seiner Logik haben, wurde es sehr einfach, den Stecker zu ziehen, sobald das System aufhörte zu arbeiten. Heute sind die meisten Systeme mit undisclosed Logik vermietet. Obwohl dies für den Kunden günstiger ist, werden diejenigen, die die Systeme handeln, die schwachen Hände des Marktes. Leute sind schnell, eine verlorene Position aufzugeben. Beide Drawdown und die größten verlieren trademdashkey Faktoren viele Menschen nutzen, um festzustellen, ob ein System wert tradingmdashare schlechte Vorhersagen einer systemrsquos Zuverlässigkeit ist. Im Allgemeinen gilt, je niedriger der Drawdown oder der größte Verlust des Handels ist, desto unwahrscheinlich wird das System in Zukunft funktionieren. Bei der Entwicklung einer Handelsstrategie, itrsquos wichtig, auf die Kern-Logik, und nicht nur Performance-Metriken zu konzentrieren. Simple Harmony, die ich 2005 entwickelte, war ein Korb-Trendfolgesystem, das in den Top 10 des unabhängigen Systemtrackers Futures Truth seit der Veröffentlichung eingestuft wurde. Eine modifizierte Version, genannt Trend Harmony, hatte etwa 40 weniger Drawdowns als Simple Harmony wegen Filtern. Beispielsweise wurde eine mechanische Logik verwendet, um Trades während der vierten Welle einer Elliott-Wellenimpulssequenz zu filtern. Eine andere Version gehandelt auf mehrere Zeitrahmen. Beide Systeme führten schlechter, nach der Veröffentlichung, als das ursprüngliche System. Ein weiteres klassisches Beispiel ist ein Intermarket-Handelssystem für Staatsanleihen. Das Intermarket-Divergenzkonzept basiert auf den 30-jährigen T-Bonds und dem Philadelphia Utility-Durchschnitt wie folgt: Wenn die Anleihen lt Average (TBond, 6) und UTY gt Average (UTY, 20) TBond, 6) und UTY lt Durchschnitt (UTY, 20) dann verkaufen auf open Dieses System ist einfach, aber schockierend wirksam. Von 22. September 1987, obwohl 7. August 2014, einschließlich 50 pro Handel für Schlupf und Provision, machte das System 250.768.75 Handel ein Ein-Los mit 60.3 gewinnenden Trades und einem durchschnittlichen Gewinn von 1.967,30. Der maximale Intraday-Drawdown betrug 22.131,00. Der Drawdown ist ein bisschen hoch, aber das System ist robust geblieben, gut funktioniert seit ursprünglich veröffentlicht im Jahr 1998. Related ArticlesHochfrequenz Handelssystem Design und Prozess-Management Hochfrequenz-Handelssystem Design und Prozess-Management Berater: Roy E. Welsch. Abteilung: Systemdesign und Managementprogramm. Herausgeber: Massachusetts Institute of Technology Datum der Herausgabe: 2009 Handelsunternehmen sind heutzutage sehr stark auf Data Mining, Computermodellierung und Softwareentwicklung angewiesen. Financial Analysts erfüllen viele ähnliche Aufgaben wie die in der Software-und Fertigungsindustrie. Allerdings hat die Finanzbranche noch nicht in vollem Umfang verabschiedet High-Standard-Systeme Engineering Frameworks und Prozess-Management-Ansätze, die erfolgreich in der Software-und Fertigungsindustrie waren. Viele der traditionellen Methoden für Produktdesign, Qualitätskontrolle, systematische Innovation und kontinuierliche Verbesserungen in Ingenieurdisziplinen finden sich im Finanzbereich. Diese Arbeit zeigt, wie das Wissen aus Ingenieurdisziplinen das Design und Prozessmanagement von Hochfrequenz-Handelssystemen verbessern kann. Hochfrequenz-Handelssysteme sind rechnerisch. Diese Systeme sind automatische oder halbautomatische Softwaresysteme, die von Natur aus komplex sind und ein hohes Maß an Konstruktionsgenauigkeit erfordern. Der Entwurf eines Hochfrequenz-Handelssystems verbindet mehrere Felder, darunter quantitative Finanzen, Systemdesign und Software-Engineering. In der Finanzbranche, wo mathematische Theorien und Handelsmodelle relativ gut recherchiert sind, ist die Fähigkeit, diese Entwürfe in echten Handelspraktiken umzusetzen, eines der Schlüsselelemente der Wettbewerbsfähigkeit einer Wertpapierfirma. Die Fähigkeit, Investmentideen effizient und effizient in leistungsfähige Handelssysteme umzuwandeln, kann einer Investmentfirma einen enormen Wettbewerbsvorteil verschaffen. (Fortsetzung) Diese Arbeit bietet eine detaillierte Studie, die sich aus Hochfrequenz-Handelssystem-Design, Systemmodellierung und - prinzipien sowie Prozessmanagement zusammensetzt Für die Systementwicklung. Besonderes Augenmerk wird auf Backtesting und Optimierung gelegt, die als die wichtigsten Bestandteile beim Aufbau eines Handelssystems gelten. Diese Forschung baut System-Engineering-Modelle, die den Entwicklungsprozess zu führen. Es verwendet auch experimentelle Handelssysteme zur Überprüfung und Validierung von Grundsätzen, die in dieser Arbeit behandelt werden. Schließlich kommt diese These zu dem Schluss, dass systemtechnische Grundlagen und Rahmenbedingungen der Schlüssel zum Erfolg für die Implementierung hochfrequenter Handelssysteme oder quantitativer Investitionssysteme sein können. Thesis (S. M.) - Massachusetts Institut für Technologie, System Design und Management-Programm, 2009. Cataloged aus PDF-Version der Arbeit. Enthält bibliographische Hinweise (S. 78-79). Schlüsselwörter: System Design and Management Program. Mein AccountTrading Systems Coding: System Design Der erste Schritt bei der Kodierung einer Anwendung ist die Designphase. Ob Kodierung einer Software-Anwendung oder eines Handelssystems, sorgfältige Planung und Planung wird Ihnen helfen, in einer kürzeren Zeit mit weniger Fehlern beenden. Wir werden einen einfachen dreistufigen Prozess verwenden, um unser Handelssystem zu entwerfen. Schritt 1: Erstellen Sie Ihre Trading System Regeln Der erste Schritt bei der Gestaltung eines Handelssystems ist einfach kommen mit den Regeln, mit denen Ihr System funktioniert. Es sollte vier Kernregeln für jedes Handelssystem geben: Kaufen - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position kaufen möchten. 13 Verkaufen - Identifizieren Sie, wenn Sie eine Position verkaufen möchten. 13 Stop - Identifizieren Sie, wenn Sie Ihre Verluste schneiden möchten. 13 Ziel - Identifizieren Sie, wenn Sie einen Gewinn buchen möchten. So, zum Beispiel: Buy - Wenn der 30 Tage gleitende Durchschnitt (MA) über dem 60-tägigen MA 13 Sell kreuzt - Wenn die 30-Tage-MA den 60-tägigen MA 13 Stop überschreitet - Maximaler Verlust von 10 Einheiten 13 Target - Ziel von 10 Einheiten Dieses Beispielsystem wird basierend auf den 30- und 60-Tage-Bewegungsdurchschnitten kaufen und verkaufen und automatisch Gewinne nach einem 10-Einheiten-Gewinn buchen oder mit einem Verlust nach einer 10-Einheiten-Bewegung in die entgegengesetzte Richtung verkaufen. Schritt 2: Identifizieren der Komponenten jeder Regel Nachdem wir unsere Regeln nach unten haben, müssen wir die beteiligten Komponenten in jeder Regel identifizieren. Jede Komponente sollte zwei Elemente enthalten: Der Indikator oder die Studie 13 Die Einstellungen für den Indikator oder die Studie Diese Komponenten sollten konstruiert werden, indem Sie den Kurznamen für die Studie eingeben, gefolgt von den Einstellungen in Klammern. Diese Einstellungen in Klammern werden als Parameter des Indikators oder der Studie bezeichnet. Gelegentlich kann eine Studie mehrere Parameter haben, in denen Sie sie einfach durch Kommas trennen. Lesen Sie hier einige Beispiele: MA (25) - 25 Tage gleitender Durchschnitt 13 RSI (25) - 25 Tage relativer Stärkeindex 13 MACD (Close (0), 5,5) - Gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz, basierend auf dem heutigen Abschluss, mit einer fünftägigen schnellen Länge und einer fünftägigen langsamen Zeit Wenn Sie nicht sicher sind, wie viele Parameter eine bestimmte Komponente benötigt, Können Sie sich einfach an Ihre Handelsprogrammdokumentation wenden, die diese Komponenten zusammen mit den Werten auflistet, die ausgefüllt werden müssen. Zum Beispiel können wir sehen, dass Tradecision uns mitteilt, dass wir drei Parameter mit MACD benötigen: Für das Beispiel im Schritt Eine, die wir verwenden würden: MA (30) - Bedeutung 30-tägiger gleitender Durchschnitt 13 MA (60) - Bedeutung 60-tägiger gleitender Durchschnitt Schritt 3: Hinzufügen von Aktion Jetzt werden wir Aktionen zu unseren Regeln hinzufügen. Jede Aktion hält sich an das folgende Basisformat: IF Bedingung WHILE Bedingung DANN Aktion In der Regel besteht die Bedingung aus den Komponenten und Parametern, die Sie oben angelegt haben, während die Aktion aus Kauf oder Verkauf besteht. Bedingungen können auch aus einfachem Englisch bestehen, wenn keine Komponente vorhanden ist. Beachten Sie, dass die while-Komponente optional ist. Hier sind einige Beispiele, um diesen Punkt zu verdeutlichen: IF MA (30) Kreuze über MA (60) DANN Buy 13 WENN MA (30) Kreuze unter MA (60) WHILE Volume (20,000) THEN Sell 13 IF EMA (25) Is Größer als MA (5) DANN Verkaufen 13 IF RSI (20) ist gleich 50 DANN Kaufen So, für das Beispiel, das wir verwenden, wed einfach Liste: IF MA (30) Kreuze über MA (60) 30) Kreuze unterhalb von MA (60) DANN Verkaufe 13 Wenn unser Handel hat 10 Einheiten des Profits THEN Sell 13 Wenn unser Handel hat 10 Einheiten Verlust DANN verkaufen Whats Next Next, gut einen Blick auf die Umwandlung dieser Regeln in einen Code, dass Ihr Computer Kann verstehen, Trading Systems Coding: The Coding Stage